上海期貨交易所：

超出持倉(cāng)限額調(diào)整保證金比例：

1.今日zn1101合約持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手，今日結(jié)算起保證金比例為17.5%；按交易規(guī)則，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為15%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。

2.今日cu1101合約持倉(cāng)超過(guò)16萬(wàn)手，按交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為17.5%；下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為15%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。

3.今日ru1103合約持倉(cāng)超過(guò)20萬(wàn)手，按交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為18%；下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為15%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。

4.今日al1101合約持倉(cāng)超過(guò)14萬(wàn)手，但未超過(guò)16萬(wàn)手，今日結(jié)算起保證金比例為12%；按交易規(guī)則，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為15%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。

5.今日rb1105合約持倉(cāng)超過(guò)75萬(wàn)手，按交易規(guī)則，下一交易日限倉(cāng)比例：期貨公司會(huì)員為15%，非期貨公司會(huì)員為10%，客戶為5%。

大連商品交易所：

超出持倉(cāng)限額調(diào)整保證金比/例：

1.今日m1105合約持倉(cāng)超過(guò)100萬(wàn)手，但未超過(guò)150萬(wàn)手，按交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為12%。

2.今日y1105合約持倉(cāng)超過(guò)60萬(wàn)手，但未超過(guò)70萬(wàn)手，按交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為15%。

出現(xiàn)漲/跌停板調(diào)整保證金比例：

b1107合約出現(xiàn)第1個(gè)漲停板，按照交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為10%。

臨近交割月調(diào)整保證金比例：

自到期合約進(jìn)入交割月前第一個(gè)月第六個(gè)交易日起，公司保證金收取比例：

鄭州商品交易所：

超出持倉(cāng)限額調(diào)整保證金比例：

今日CF1105合約持倉(cāng)超過(guò)40萬(wàn)手，但未超過(guò)50萬(wàn)手，且出現(xiàn)第1個(gè)漲停板，按照交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為20%。

出現(xiàn)漲/跌停板調(diào)整保證金比例：

CF1101、CF1103、CF1107、CF1109合約出現(xiàn)第1個(gè)漲停板，按照交易規(guī)則，今日結(jié)算起保證金比例為12.5%。

中國(guó)金融期貨交易所：

IF1010最后交易日及交割相關(guān)事項(xiàng)：

根據(jù)交易所交易規(guī)則及其相關(guān)實(shí)施細(xì)則規(guī)定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，即IF1010合約的最后交易日為2010年10月15日，最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。最后交易日即為交割日，交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)（計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

近日國(guó)內(nèi)外期貨行情波動(dòng)較大，請(qǐng)投資者加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，合理安排資金，確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

特此提示。