一、外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 1.86%報 30185.82 點，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 2.65% 報 3677.95 點，納指漲 3.43%報 10675.8 點。
2、國際油價小幅上漲，美油 11 月合約漲 0.07%，報 85.67 美元/桶。布油 12 月合約漲 0.29%，報 91.9 美元/桶。
3、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 0.4%報 1655.5 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 2.93%報 18.6 美元/盎司。
4、倫敦基本金屬全線收跌，LME 期銅跌 0.09%報 7531.5 美元/噸，LME 期鋅跌 2.67%報 2862.5 美元/噸，LME 期鎳跌 0.97%報 21565 美元/噸，LME 期鋁跌 2.69%報 2244 美元/噸，LME 期錫跌 0.93%報 19745 美元/噸，LME 期鉛跌 0.02%報 2040 美元/噸。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、央行 10 月 17 日開展 5000 億元 MLF 操作，實現(xiàn)等量平價續(xù)做，結(jié)束此前連續(xù)兩個月的縮量操作。專家表示，10 月 MLF 等量平價續(xù)作表明在內(nèi)外因素綜合考量下，當(dāng)前央行既不會大幅收緊流動性，也難以在量的層面過度支持流動性。當(dāng)前市場流動性充足， 10 月份 LPR 報價下降的可能性偏低，但也不排除 5 年期以上 LPR 報價單獨下降的可能。
2、英國減稅措施再次大轉(zhuǎn)彎。英國新任財政大臣亨特發(fā)表聲明，宣布取消英國政府“迷你預(yù)算”計劃中幾乎所有減稅措施，以穩(wěn)定金融市場。另外，英國政府將于明年 4 月結(jié)束能源限價干預(yù)，取而代之的是一項“尚未確定”的計劃。
3、已有 13 家資管機構(gòu)宣布自購旗下基金產(chǎn)品，此次自購至少動用 11.5 億資金，這也是公募基金年內(nèi)掀起的第三輪自購潮。今年基金公司自購金額已經(jīng)約 60 億元，屬于歷史上較為猛烈的“自購潮”。多位資管機構(gòu)人士表示，在當(dāng)前時點自購公司旗下權(quán)益類基金，根本原因還是基于對中國經(jīng)濟基本面長期向好的信心，對堅定看好 A 股中長期表現(xiàn)的信心。
三、商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系、能源化工品表現(xiàn)疲軟，焦煤、焦炭、PVC、甲醇、玻璃、橡膠、塑料跌超 1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕跌 2%，豆粕、菜油跌逾 1%?；窘?/span>屬期貨多數(shù)收跌，滬鋁跌 1.35%，滬鎳跌1%，滬錫跌 0.79%，滬銅跌 0.78%，滬鋅跌 0.73%，不銹鋼漲 0.12%，滬鉛漲 0.2%。
2、美國油籽加工商協(xié)會（NOPA）：9 月豆油庫存為 14.59 億磅，市場預(yù)期為 15.22億磅；9 月大豆壓榨量為1.58109 億蒲式，市場預(yù)期為 1.61627 億蒲式耳升。
3、能源局副局長任京東表示，要大力提升油氣勘探開發(fā)力度，力爭到 2025 年國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達到 46 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。進一步建立健全煤炭、石油儲備體系，特別是加快儲備庫、液化天然氣接收站等設(shè)施建設(shè)。全面構(gòu)建風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系。
4、倫敦金屬交易所（LME）下調(diào)倫錫保證金至 3265 美元，此前為 3755 美元，10月 21 日收盤后生效。
5、歐盟計劃于本周推出新的干預(yù)天然氣市場的措施，歐盟委員會將提議對天然氣實施動態(tài)價格上限，并對天然氣期貨交易價格單日波動的幅度進行限制。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人定于 10月 20-21 日舉行峰會，探討關(guān)于對天然氣實施價格上限的一系列措施。
四、國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.10.17 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差（現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 8080 | 7686 | 394 | 70 |
豆油 | 11230 | 9368 | 1862 | 88 |
豆粕 | 5420 | 4054 | 1366 | 79 |
螺紋 | 3990 | 3675 | 315 | 94 |
鐵礦 | 725 | 686.5 | 38.5 | 6 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港（元/噸） | |||
豆粕 | 張家港（元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm（元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦（含稅價） | |||
五、國內(nèi)期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 | |||||||||||||
銅 | 72612 | 47024 | 聚丙烯 | 3,047 | 1,001 | |||||||||||||
鋁 | 111943 | 18530 | 瀝青 | 49480 | 0 | |||||||||||||
鋅 | 42080 | 25751 | 原油 | 4251000 | 0 | |||||||||||||
鎳 | 2564 | -30 | 燃料油 | 2680 | 0 | |||||||||||||
白銀 | 1451404 | 16384 | 棕櫚 | 1,200 | 0 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 105967 | 0 | 豆油 | 11,216 | 0 | |||||||||||||
熱軋卷板 | 194663 | -4124 | 豆粕 | 18,362 | 0 | |||||||||||||
鐵礦石 | 3,000 | 0 | 玉米 | 93,664 | 0 | |||||||||||||
天然橡膠 | 286130 | 1340 | 淀粉 | 18,957 | -30 | |||||||||||||
20 號 | 膠 | 46831 | -806 | 聚乙烯 | 3,678 | 0 | ||||||||||||
六、主要觀點及策略分析
宏觀方面，今日央行開展 5000 億元 1 年期中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率為2.75%。等量平價續(xù)作稍超出市場預(yù)期，表明央行四季度維持市場流動性相對寬裕的態(tài)度。另外，我們需要關(guān)注 9 月進出口數(shù)據(jù)情況，查找內(nèi)外需變化的蛛絲馬跡。
股指方面，主要指數(shù)小幅收漲，兩市成交額近 8000 億，成交量尚可。指數(shù)雖然漲幅有限，但個股近 4000 只收漲，存在熱點板塊。北向資金凈流出約 40 億左右。消息面來看， 午后包括易方達等多家基金與券商資管將進行旗下權(quán)益類基金等產(chǎn)品的自購，對穩(wěn)定市場情緒起到一定的作用。
商品方面，其中工業(yè)品板塊維持弱勢，農(nóng)產(chǎn)品出現(xiàn)一定的調(diào)整，周末生豬現(xiàn)貨價格大幅調(diào)整，但盤面因為基差較大因素，調(diào)整相對有限，低開高走，但從長期看盤面價格偏高， 注意前期追多的風(fēng)險。工業(yè)品仍維持弱勢格局，若目前有工業(yè)品的空單，可以考慮繼續(xù)持有，關(guān)注內(nèi)外需變化情況。
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